本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
本基金的范围主要为标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)和其他 。为更好地实现目标,本基金可少量于部分非成份股(包含主板、 创业板及其他经中国证监会允许发行的)、存托凭证、债券(国债、央行票 据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、债券、企业债券、 公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资 券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同 业存单、衍生工具(股指期货、期权等)、货币市场工具以及中国证监会允 许基金的其他工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监 管机构以后允许基金其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其 纳入范围。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 基金的组合比例为:本基金于标的指数成份股和备选成份股(均含存 托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%, 因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣除股指期 货和期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的 现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准, 本基金的范围会做相应调整。
本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金 组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期 指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因申购和赎回 等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动 性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以
对组合管理进行适当变通和调整,从而使得组合紧密地跟踪标的指数。
本基金属于型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场 基金。本基金主要于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似 的风险收益特征。
注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的”章节的相关内容。 (二) 组合资产配置图表
注:者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
本基金中的风险包括:本基金中的风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。
本基金于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的仓位,在市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,当成份股发生停牌等流动性约束情形时,本基金可能面临因无法及时调整组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。
本基金标的指数的编制机构为中证指数有限公司,标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
由于证券市场的交易机制和技术约束,完成套利需要一定的时间,因此套利存在一定风险。同时,买卖一篮子和ETF存在冲击成本和交易成本,所以折溢价在一定范围之内也不能形成套利。
IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算可能出现错误,者若参考IOPV进行决策可能导致损失,需者自行承担。
除以上风险外,本基金还可能存在申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险、存托凭证风险等特有风险。
中国证监会对本基金募集的注册/核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于上海的上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁,仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披露文件。
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